Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Модели принятия решений в условиях неопределенности - Трухаев Р.И.

Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности — М.: Наука, 1981. — 258 c.
Скачать (прямая ссылка): modeliprinyatiyareshseniy1981.djvu
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 96 >> Следующая

q=lVq—i=l i=i ml-2 «/-1
+ 2 2 ......ф?,)^“ (<!>&+
V/-2= 1 /*=1
я/ AT m<7~i nq
+ 2 p/4(«i'1)+ 2 2 2 (^ki)x
/=1 <7=^+1 vH=l/=l 4
q mi-l
* n 2 P)
f=/+l 1
Для первого этапа рекуррентные уравнения имеют вид
7\ (Ф* К Ч>!«> • • • , ф". ) = < (о° -> Л1) +
k2 kN
+1 (Л1 - Лw I ф20..............ф5 )]= 2 /#/* (я°) +
2 Т"1
/=1
N mq-1 nq q rn^
+2 2 2 pfefkofovq-i) (^*1 ф*) П 2 svfC^v/—il ф*?).
*=S 1/=1 ? f=2V,-_1=l ‘
Стратегия Ф° = {Ф„\ Ф„...........Ф^} = {{ф\> (а0)}, {фь2„ (0}?U, ...
^‘ = ЦФ
К1 *2
N r,N-l \XmN-1
• , i}, которая на этапах 1=1,2, ... 9 N со-
стоит из оптимальных по критерию Байеса стратегий = = {9,o«i)}v/-Li, называется оптимальной по критерию
Байеса стратегией для динамического процесса принятия решений при ограничении на время.
Наличие абсолютно достоверного источника /°д информации по управляемому объекту О позволяет выделить решения ср° = = {фо1, Фо2, •••> фо"} из оптимальной по критерию Байеса стратегии Ф°. Это решение ф° = {фо1, ф02, ..., фо*} является оптимальным по критерию Байеса для динамического процесса принятия решения при ограничении времени в условиях неопределенности при абсолютно достоверном источнике информации по управляемому объекту и находится следующим образом.
Положим ф? = ф^ (а0). Объект управления О при решении ф? ki
переходит в одно из состояний множества Л1, после этого источник информации Ja,д указывает состояние а^, в которое перешел
объект. Решение фо е Фо определяем в виде фо = ф20 Про-
k2
должая далее процесс нахождения ф° е Ф°, положим что найдены решения ф?, Ф*, ... , Ф*. После /-го этапа объект управления перейдет в одно из состояний множества А\ а источник информации J^jx укажет состояние в которое перешел объ?кт О. Решение
определяется в виде фо+1 = ф^1 (oil)-
ki+1
До сих пор рассматривался динамический Af-шаговый процесс принятия решений в условиях неопределенности при ограничении на время, причем ограничение задается в виде равенства. Кроме этого, возможно задавать ограничения в виде неравенства. Методика решения задачи в этом случае сохраняется прежней, а рекуррентные уравнения (1) и (3) имеют вид
h (<{U , Ov"1) = min ^ pSfN (a*-.)f
„ , 1 N. N-i , /= 1
Гni
- Л(ф!о,4_1)= ™n, SA(ai'1) +
1 ф^ф' L
TчФУг1а\? »Фо ¦••¦¦Ф о )^зад */+1 kN
mi "1
+ 2 fi+i(Ф^о1 . al) gi (°v \ •
Рекуррентные уравнения для значений математического ожидания времени перехода на /-м этапе (1=1, N) останутся прежними.
Существенным недостатком предлагаемого метода является то, что при его использовании на I-м этапе (/=1, ..., N) приходится делать большой перебор по всем возможным комбинациям
решений ф^, ... , в определении значения математического
ожидания времени перехода.
3. РЕКУРРЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ОТСУТСТВИЕ ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ
Предположим, что источник информации по управляемому объекту О отсутствует. Тогда при выборе решения на l-м этапе (/=1, 2, ..., N) становится неизвестным состояние объекта avl~\ на предыдущем (/—1)-м этапе. Поэтому неприемлемы для использования введенные в предыдущих разделах оптимальные стратегии и оптимальные решения при получении показаний от абсолютно достоверного источника информации. При решении задачи используем критерий Байеса и рекуррентные уравнения для математического ожидания байесова значения оценочного функционала, приведенные в [21, 23].
Пусть задано некоторое решение
ф = (ф*ж, .. . , щ, ф'Д, .... ((>kN) е
еФ = {Ф*, Ф', Ф(+1.....Ф"}.
Тогда математическое ожидание байесова значения оценочного функционала на этапах 1,2,...,/ равно
U (фЛ. • • • . Ф*;) =3 М В$ ^
*=i «ГСл1
Пусть //(ф^.......ф|;)—суммарное математическое ожидание байе-
сова значения оценочного функционала на решении ф^ е Ф1 при использовании решений ф^, ... , ф?~* на 1, 2, .. . , (/— 1)-м этапах и оптимальных решений на (I + 1)-м, ... , N-м этапах, равное
Ыф1> • • • . Ф*,) = //+1 (ф*1. • • • , ф4> Ф*?) + mi-i
+ 2 В1 (ф[, 14'1) ф (4~11ф*,, .. . , ф?х),
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 96 >> Следующая