Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Цуканов Б.И. "Время в психике человека" (Медицина)

Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Яблоков Н.П. "Криминалистика" (Юриспруденция)
Реклама

Модели принятия решений в условиях неопределенности - Трухаев Р.И.

Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности — М.: Наука, 1981. — 258 c.
Скачать (прямая ссылка): modeliprinyatiyareshseniy1981.djvu
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 96 >> Следующая

В? [фГ\ Ov~2] - М в; [ФГ\ о?'2 I (а^)]
aN-l sAN-1 RN N 1
vN~i
является математическим ожиданием (по всем возможным реализациям состояний е Л"-1) суммарного байесова значе-
ния s-ro оценочного функционала (l^s^5) за (N—1)-й и N-й этапы при использовании на (N—1)-м этапе решения (в случае нахождения объекта в состоянии avN~2 после (N—2)-го
этапа) и на N-м этапе оптимальной стратегии {ф^0
N
При этом
5*Г™ЛЛ~1 I ггЛ {„N-1 \т (г™^-1 Л^-2Т .
s [фй , Ch I ф^о — \-®s [ф? > Оу I +
N
+в?{<р"о (<:,),а^-]}
N
есть суммарное байесово значение s-ro оценочного функционала (l^s^S) за (N—1)-й и N-й этапы при использовании на (N—1)-м этапе решения фА*-1 (в случае нахождения объекта в состоянии avN~z после (N—2)-го этапа) и решения ф^ (я^Л) из
оптимальной стратегии на N-м этапе при условии попадания объекта в состояние после (N—1)-го этапа, а величина
nN—i
/= 1
равна байесовому значению s-ro оценочного функционала (1^ за (N—1)-й этап при использовании на этапе (N—1) решения ф^"1 в случае нахождения объекта в состоянии avN~2 после (N—2)-го этапа.
Используя заданное распределение условных вероятностей
{gv^-г фА_1)Йи=1, получим, что В.~[Ф**-1, имеют следующий вид при s= 1,..., S:
vw_ 1=1
Аналогично изложенному выше множество решений Ф^ = {ф'о(^1)С;1 называется оптимальной стратегией на 1-м
этапе (N—1^/^2), если выполнено условие i [ф|#|а'-1] «
= max 3~iWkla^1], где ф|еФг
Ti (ф! | at"1) = T {ВГ [фь at'1], • • •, Bs [ф?, at'1]}, ВТ [ф*. at'1] = M Bl [Ф{, at"11Ф^1 (4/), . •., Ф?. (<L\)]
aa t+i N
va
(o=l..N~i)
является математическим ожиданием (по всем возможным реализациям состояний а^еЛ*, суммарного
байесова значения s-ro оценочного функционала (l^s^S) за l-й, (/+1)-й, N-ft этапы при использовании на /-м этапе решения ф* (в случае нахождения объекта в состоянии av!_1 после (/—1)-го этапа) и на (/+1)-м, ..., N-u этапах оптимальных стратегий
/«A1 (J \\т{ f„N~ 1 \\mN-1 .
\ф*0 (dvi)}V[=1> • • • > (Фа-O (flvN-})lVN-l=
l+l * N
ВI [ф1 Ov-11 Ф^о1 (<), •. -, фГо (<Д)1 =
/+1 N
= {s' Ы> <гЧ + р15"+1(О-
есть суммарное байесово значение s-ro оценочного функционала (l^s^S) за I-й, (/-1-1)-й, N-й этапы при использовании на /-м этапе решения ф*! (в случае нахождения объекта в состоянии av!_1 после (/—1)-го этапа) и на (/+1)-м, ..., Af-м этапах решений ф'»1 (й\.,), ..., ф^о из оптимальных стратегий на этих
/+1 , N
этапах при условии попадания объекта в состояния .. e> после /-го, (N—1)-го этапов соответственно. Заметим, что
nl
B\Wk, а‘~1] = ^ Р/&* «*)
/=1
представляет собой байесово значение s-ro оценочного функционала за I-й этап при использовании на этом этапе
решения <pfc* в случае нахождения объекта в состоянии avпосле (/—1)-го этапа.
Наконец, решение ф^0 (я0) (для первого этапа оптимальная
стратегия Ф0‘ состоит из единственного решения или множества эквивалентных решений) называется оптимальным на 1-м этапе, если выполнено условие ^\[ф^о|я°]= maxj^ [ф?|а0]; при
1 ф^ф1
к
этом
У 1 [ф* 1 а0] = {5*!* [ф*. а0], ..., B*s [ф?, а0]};
где В? [ц>1, а0] = м В*в[у1, а0|ф*#(<),..., ф*0 (а^!х)] яв-
аа . . 2 N
Vo
(сг=1 ,...,N-1)
ляется математическим ожиданием (по всем возможньм реализациям состояний а?, е Л1, ..., е Л^-1) суммарного* байесова
значения 5-го оценочного функционала (l^s^S) за все N этапов при использовании на первом этапе решения и на последующих втором, третьем, ..., N-м этапах оптимальных стратегий
• • •» {ф?о?
N
в; [ФI, а» | ф"0 ю.. • •, ф*. (<дм =
2 N
= [в] [ф*\ flO] + IV1 wit1 «,), <,]
a=i
¦есть суммарное байесово значение s-ro оценочного функционала (l^s^S) за все N этапов при использовании на 1-м этапе решения фг,1 и на последующих втором, третьем, ..., N-u этапах
решений ф20 (о?0), ..., ф^о (^vjv-i) из оптимальных стратегий на
2 N
этих этапах (при условии попадания объекта в состояния •aj,, ..., а%й-1 после первого, второго, ..., (N—1)-го этапов со-
п»
ответственно); при этом В.Чф*1, a0] = ^ p)fljk (а0) представляет
/=i
собой байесово значение s-ro оценочного функционала (l^s^ '^S) на первом этапе при использовании решения ф^еФ1. Стратегия Ф°= {Ф0‘...........Фо*}, которая на этапах 1=1, ..., N
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 96 >> Следующая